Форекс индикатор Relative Vigor Index, Индекс Относительной Бодрости, RVI

Форекс индикатор Relative Vigor Index, Индекс Относительной Бодрости, RVI базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия, и, наоборот, — на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода. Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня.

Для большей сглаженности расчётов используется симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия, а также максимальных и минимальных цен бара. Лучшим периодом при расчете индикатора считается 10. Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений индикатора Relative Vigor Index. Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.

Расчет Relative Vigor Index

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6

VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6

NUM = SUM (VALUE1, N)
DENUM = SUM (VALUE2, N)
RVI = NUM / DENUM
RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

где:
OPEN — цена открытия;
HIGH — максимальная цена;
LOW — минимальная цена;
CLOSE — цена закрытия;
VALUE1 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей цен закрытия и открытия бара;
VALUE2 — симметрично взвешенное сглаженное среднее значений разностей максимальной и минимальной цен бара;
NUM — сумма N значений VALUE1;
DENUM — сумма N значений VALUE2;
RVI — значение индикатора Relative Vigor Index текущего бара;
RVISig — значение сигнальной линии RVI текущего бара;
N — период сглаживания.

relative_vigor_index.gif
ВложениеРазмер
Relative_vigor_index.zip1.39 КБ
Голосов пока нет