Форекс индикатор Moving Averages, MA, Скользящие средние

Форекс индикатор Moving Averages, MA, Скользящие средние показывают среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних (простое, экспоненциальное, сглаженное и взвешенное). Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Варианты скользящих средних Moving Average:

  • Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average — значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Moving Averages (MA) предоставляют набор достаточно полезных индикаторов, сопровождающих движение тредна и определяющих моменты разворота рынка.

  • Moving Average – это запаздывающий индикатор, или следующий за трендовым движением, который сглаживает все волантильные колебания рынка.
  • Moving Average используется для отслеживания тенденции развития тренда. Он заранее сигнализирует, когда тренд заканчивается либо готовится к развороту.
  • Существуют 4 общих типа скользящих средних: простые, линейно-взвешенные, экспоненциальные и сглаженные.

Moving Average – один из наиболее простых и, на данный момент, распространенных технических индикаторов. MA позволяет понизить колебания рыночной цены до сглаженного тренда, и снизить искажения, таким образом, до минимума. MA помогает при определении направления движения тренда и сигнализирует о приближающихся разворотах. Вполне может сложиться впечатление, что МА – кривая линия тренда, которая приспосабливается к движениям рынка.

Интерпретация Moving Average

Сигналы к покупке либо продаже формируются, когда ценовой уровень пересекает МА, или когда одна скользящая средняя пересекает другую, в случае множественных скользящих средних. Как и в случае с линиями тренда, МА часто может обеспечить зону поддержки и сопротивления. Чем чаще MA будет касаться тренда (т.e., действовать как поддержка или сопротивление), тем большей является значимость самого факта пересечения.

В силу того, что Moving Average запаздывающий индикатор, пересечение всегда будет сигналом к развороту тренда, после того, как новый тренд начал движение и используется более широко для подтверждения сигналов. Говоря в общем, чем больший промежуток времени учитывается Moving Average, большей будет значимость сигнала пересечения.

Скользящие средние отличаются в зависимости от веса, присвоенного наиболее последней дате. Простая скользящая средняя будет применять эквивалентные веса для всех цен. Экспоненциальная и взвешенная средние будут присваивать больший вес последним ценам. Сглаженная скользящая средняя меняет базу весов на волантильность цен.

Когда цены колеблются вниз-вверх при боковом движении на достаточно продолжительном часовом промежутке (торговый ренж рынка), Moving Average с более длительным сроком будут более медленно реагировать на развороты трендового движения; когда цена движется в узком ренже МА с более коротких сроком будут всегда формировать ошибочные сигналы. Гладкие и конфликтующие Moving Average преимущественно дают сигнал предупреждения рынкам, торгующимся в ренже, и трейдерам, за исключением случая, когда на рынке уже существуют соответствующие ожидания о формировании нового движения на рынке.

Сглаженная скользящая средняя способна компенсировать торговый ренж против движения рынка Moving Average автоматически учитывает постоянную сглаживания для учета её чувствительности, часто позволяя получить преимущество на фоне значений других скользящих средних на трудных рынках.

Moving Average должен всегда использоваться в паре с другими индикаторами, в силу потенциальной ошибочности сигналов и, частично при боковом движении канала. МА рассчитывается на открытиях торгов ценными бумагами, максимумах, минимальных значениях, закрытиях, объемах, или при помощи любых других индикаторов. Индикаторы, которые наиболее часто применяются вместе в МА включают MACD, ценовой ROC, Momentum, и Stochastics. Скользящая средняя от другой скользящей средней также допускается.

МА помогают придерживаться ценового движения, обеспечивая короткие сигналы после дохождения рынком до вершин и минимумов, что более эффективно, чем попытка поймать определенную точку максимума либо дна рынка.

Сигналы Moving Average

Пересечение Moving Average ценового тренда

Пробитие ценой вверх через MA в основном является сигналом к покупке, пробитие вниз – сигналом к продаже. Как мы видели ранее, чем продолжительнее часовой отрезок или период охвата МА, тем большей значимостью обладает сигнал пересечения.

Если МА гладкая либо уже сменила направлении, её поведение справедливо подтверждает факт, что предшествующий тренд подготовился к развороту.

Ошибочные сигналы могут быть предупреждены использованием фильтровального механизма.

Когда-нибудь стоит попробовать использовать комбинацию сигналов. Пересечения МА, которые происходят в то же время, что и нарушения трендовой линии или сигналов ценового движения часто обеспечивают достаточно надежное подтверждение.

Множественные скользящие средние

Часто достаточно удобно использовать более одной МА. Двойные либо тройные МА обеспечивают более полезные сигналы на рынке.

При использовании двух MA, применяется двойное пересечение; сигнал покупки формируется, когда более короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную, и наоборот для сигнала продажи.

Метод тройного пересечения также достаточно популярен; обычно используется 3 скользящие средние. Наиболее широко используется система тройного пересечения с комбинацией 4-9-18-дневных MA. Сигнал покупки формируется, когда наиболее короткая (и более чувствительная) средняя - 4 дневная - пересекает сначала 9-дневную и после 18-дневную средние, каждое пересечение формирует изменение в трендовом движении.

Дополнительные точки Moving Average:

  • 200-дневная MA(или 40-недельная MA), должна находится под пристальным наблюдением как основной уровень поддержки или сопротивления долгосрочного тренда.
  • 200-дневная MA также существенно важна для различных индексов, таких как Dow Jones или NASDAQ. Пересечение этих MA часто сигнализирует о коррекции или периоде консолидации.
  • Скользящие средние могут также рассчитываться и использоваться для других индикаторов, не только цены. Продолжительное восходящее движение индикатора дополняется ростом индикатора его скользящей средней. Продолжительное падение будет сопровождаться нисходящим движением индикатора за его скользящую среднюю.

Расчет Moving Average

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяетсяпутем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной долитекущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
Где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

moving average.gif
ВложениеРазмер
Moving-Average.zip1.69 КБ
Голосов пока нет