Форекс индикатор Moving Average Convergence-Divergence, MACD

Форекс индикатор Торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних, Moving Average Convergence-Divergence, MACD - является полезным индикатором на спокойных долгосрочных рынках. Его лучше всего использовать как исследование, следующее за рынком. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда.

  • MACD – это следующий за трендом индикатор темпа, используемый для оповещения об изменениях в трендовом движении и определении направления тренда.
  • Сигналы в основном поступают от пересечений и ценовой дивергенци.

Метод MACD, который был разработан Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) – это торговый индикатор, который показывает находятся ли бумаги на восходящем тренде, или на нисходящем. Направление долгосрочного тренда – первоочередное исследование, которое вам необходимо проводить на любом рынке. Если тренд движется вверх, вы хотите быть в длинной позиции (покупать). Если он торгуется вниз, вы желаете стать в короткую позицию (продавать).

Наиболее простая версия индикатора состоит из двух линий: линии MACD, которая является разницей между двумя экспоненциальными скользящими средними (ЕМА) и линией сигнала, которая сама является ЕМА МАСD. Линия сигнала расположена на вершине MACD для отображения возможностей покупки/продажи. Метод Джеральд Аппеля использует 26-дневные и 12-дневные EMA, основанные на дневной цене закрытия, и 9-дневной ЕМА для линии сигнала.

Интерпретация MACD

Индикатор MACD доказывает большую эффективность при трендовом движении, чем при условии беспорядочного рынка, который движется вне тренда. Существует 2 основных набора сигналов, генерируемых MACD: пересечения и дивергенция.

Торговля на пересечениях MACD

Существует 2 основных сигнала пересечения индикатора MACD:

1. Пересечение линии сигнала: MACD пересекает линии сигнала вверх либо вниз
2. Пересечение нулевой линии: MACD пересекает вниз или вверх линию нуля

На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Индикатор лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера.

Пересечения линии сигнала MACD

Основное торговое правило MACD – покупать, когда MACD поднимается выше линии сигнала. Аналогично, сигнал к продаже возникает, когда MACD проходит ниже линии сигнала. Пересечение линии MACD вверх от линии сигнала может обозначать начало тренда. Восходящий тренд обычно замедляется либо останавливается, когда MACD пересекает и падает ниже линии сигнала. Расположение, близкое к линии ноль, также важно, помогает определить, насколько сильным может быть трендовое движение. Пересечение вверх нулевой линии рассматривается более бычьим, чем пересечение вниз. Чем выше нулевой линии пойдет пересечение, тем сильнее будет восходящий тренд. Если пробитие пошло ниже линии нуля, восходящий тренд вряд ли будет сильным.

Когда возникает бычье пересечение выше линии нуля, восходящий тренд получает более сильный темп движения, и цена движется с большим стимулом.

Бычьи пересечения MACD являются вероятнее всего наиболее общими сигналами и поэтому могут быть менее надежными. Если их не применять в паре с другими инструментами технического анализа, эти пересечения могут привести к промахам и значительному количеству ложных сигналов.

Один из путей попробовать и обезвредить возможность ложных сигналов – применять ценовые фильтры к пересечениям для проверки того, сможет ли удержать обозначенное направление тренд. Примером ценового фильтра может быть покупка, если MACD пробивает уровень выше линии сигнала и остается сверху в течение 3 дней. Сигнал покупки скорее всего будет отмечаться в конце третьего дня.

Пересечения линии нуля MACD

Линия нуля также может быть использована для получения сигналов для торгов. Распространена тенденция покупки/продажи, когда индикатор MACD пересекает вверх/вниз линию нуля.

Бычье пересечение линии нуля возникает, когда MACD движется выше нулевой линии в направлении зоны положительных значений. Это является четким отображением того, что темп изменился с отрицательного на положительный, или с медвежьего на бычий. После положительной дивергенции и бычьего пересечения MACD, пересечение нулевой линии может служить сигналом подтверждения.

Дивергенция MACD

Индикатор MACD может преждевременное оповещать о возможных разворотах ранка посредством дивергенции. Когда тренд MACD отходит от ценового тренда, он может предоставить сигнал того, что трендовое движение может замедлиться либо развернуться. Отрицательная, или медвежья, дивергенция возникает, когда MACD формирует новые минимумы, в то время как цене не удается достичь новых минимальных значений. Положительная, или бычья, дивергенция возникает, когда MACD формирует новые вершины, тогда как цене не удается дойти до новых максимумов.

Обе эти дивергенции являются наиболее значительными, когда они возникают на относительно высоком/низком уровнях. Положительная дивергенция видна, когда MACD начинает расти, а рынок по-прежнему находится на нисходящем тренде и обозначает новые минимумы. MACD может также формироваться как серия наибольших минимумов или второе минимальное значение, выше предыдущего. Положительная дивергенция встречается не очень часто, но обычно является достаточно надежной и может привести к хорошему движению. Дивергенции MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда.

Комбинирование сигналов MACD

Наверное, наилучший способ использовать основной МАCD – это использовать комбинацию сигналов для подтверждения друг друга. В дополнение, быстрая линия MACD может быть добавлена для усиления сигналов и, зачастую, обеспечения раннего предупреждения о возможных изменениях в движении тренда.

Слабые стороны MACD

MACD – это индикатор, следующий за трендом, и, как таковой, жертвует ранними сигналами в обмен на удержание вас в трендовом движении. Когда развивается сильный тренд, MACD часто способен охватить большую часть движения. Когда же движение тренда краткосрочное, MACD часто оказывается ненадежным.

Все это может объясняться тем, что скользящие средние как таковые отстают от индикаторов. Даже не смотря на то, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, остается некоторый разрыв с индикаторами. Это чаще встречается в случае недельных либо дневных графиков. Единственным решением данной проблемы может быть использование МACD-гистограмм.

Расчет Индикатора MACD

Индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-перидного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-перидное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Где:
EMA - экспоненциальное скользящее среднее
SMA - простое скользящее среднее
SIGNAL - сигнальная линия индикатора

macd-indicator.gif
ВложениеРазмер
MACD-indicator.zip1.2 КБ
Голосов пока нет