Форекс индикатор Commodity Channel Index, Индекс товарного канала

Форекс индикатор Commodity Channel Index, Индекс товарного канала измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

1. для поиска расхождений
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
2. в качестве индикатора перекупленности/перепроданности
Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Commodity Channel Index – это осциллятор, который обеспечивает определение степени перепроданности либо перекупленности рынка.

  • Commodity Channel Index обычно используется как индикатор перепроданности/перекупленности
  • Commodity Channel Index может быть также использован для отметки сигналов на покупку/продажу

Индекс товарного канала, Commodity Channel Index, был разработан с целью определения начала и конца циклов товарного рынка Дональдом Ламбертом (Donald Lambert). Он также доказал свою эффективность и на других рынках. CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за период, обычно 20 дней, и является индикатором, который следует за трендом.
Interpretation

Commodity Channel Index показывает, что цена становится все более и более высокой по сравнению со средними ценами, когда она движется в направлении +100. Это считается сигналом к выходу из длинной позиции. При падении СCI в направлении -100, она показывает, что цена продолжает понижаться, по сравнению со средними ценами. Таким образом, правила короткой позиции такие же: продавать ниже -100, покупать обратно выше -100. То есть, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и тем более прибыльна должна быть торговля в направлении тренда.

Сигналы Commodity Channel Index

1. Commodity Channel Index обеспечивает рынок сигналами перекупленности/перепроданности, когда линия пересекает уровни +100 или -100. Фактические сигналы на покупку либо продажу обычно даются, когда линия пересекает уровни +/-100 в обратном направлении.
2. Дивергенция цены также является хорошим сигналом, предостерегающим о возможной коррекции или развороте тренда.
3. Пересечение линии-ноль очень часто может подтверждать сигналы на покупку/продажу или же дополнять сигналы смены тренда.

Месячный Commodity Channel Index может быть очень эффективен как индикатор продолжительных рыночных трендов. При периоде 200 для долгосрочного направленного движения, одновременно с использованием более краткосрочного индикатора для задания времени вхождения и выхода в направлении месячного тренда.

Обычно, чем быстрее рост Commodity Channel Index, тем в более сильном тренде находится рынок. Когда CCI поднимается выше 100, дождитесь, пока рынок произведет существенно более высокое закрытие, прежде чем покупать. Наше исследование показало, что 20-дневныый CCI, используемый сам по себе, не очень хорошо работает на большинстве рынков.

Расчет Форекс индикатор Commodity Channel Index, Индекс товарного канала

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP - SMA (TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

6. Разделить M на D
CCI = M / D

Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

commodity-channel-index.gif
ВложениеРазмер
commodity-channel-index.zip1.47 КБ
Голосов пока нет