Форекс индикатор Average True Range, Средний истинный диапазон

Форекс индикатор Average True Range, Средний истинный диапазон - это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Average True Range (ATR) –индикатор волантильности. Он также может быть использован как часть другой торговой системы, такой как Starc Bands и Keltner Channels.

  • ATR обеспечивает измерение силы волантильности.
  • ATR подсчитывается как скользящая средняя истинной цены в течение данного периода.
  • Разработан Уайлдером Велесом (Welles Wilder) и впервые описан в его книге, вышедшей 1978, Новые концепции в Технической торговой системе (New Concepts in Technical Trading Systems).

Двумя переменными системы являются: (1) количество дней, используемое для получения ATR, (2) процент движения по отношению к цене закрытия предыдущего дня, который составляет необходимый прорыв.

Интерпретацией Average True Range является скользящие средние истинного диапазона в течение периода "X", обычно 14-дневного.

Один из важных моментов вышеописанной системы состоит в том, что не существует нейтральной зоны, так как вы находитесь либо в длинной, либо в короткой позиции. Риск на каждой торговле представляет собой разность между точкой вхождения и точкой разворота. Точка вхождения и точка разворота будут отдаляться друг от друга с возрастанием краткосрочной волантильности.

Истинный диапазон – это самая большая разница относительно следующих вариантов:

  • Сегодняшний максимум и сегодняшний минимум.
  • Сегодняшний максимум и вчерашнее закрытие, или
  • Сегодняшний минимум и вчерашнее закрытие.

Истинный диапазон - это всегда положительное число (отрицательные числа после подсчета отбрасываются).

Основные пики обычно сопровождаются высокой волантильностью в течение фазы роста рынка, так как инвесторы становятся более нервными и готовы к получению прибыли. Основные минимумы в большинстве напоминают обрыв, имеют низкую волантильность, поскольку надежды получения быстрой прибыли постепенно исчезают.

Сигналы Форекс индикатор Average True Range, Средний истинный диапазон

Стоимостные уровни высокого ATR часто коррелируют с высокой волантильностью, как минимумом цен и существующим продажам.

Стоимость низкого ATR часто имеет корреляцию с низкой волантильностью , так как цены стабилизируются или движутся вдоль блокового движения канала до момента возможного пробития.

Индекс сам по себе не обеспечивает рынок достаточным количеством сигналов и должен использоваться на пару с кумулятивным.

Движения волантильности происходят в направлении тренда. Как и системы скользящих средних, системы волантильности, приспособленные для трендовых рынков, не будут хорошо работать на периодах бокового движения.

Вялый рынок с относительно малым диапазоном даст в результате проигрышные торги, в то время как более волантильный рынок будет иметь склонность быть более прибыльным.

Расчет Форекс индикатор Average True Range, Средний истинный диапазон

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • разность между текущими максимумом и минимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
  • разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

average-true-range.gif
ВложениеРазмер
average-true-range.zip1.22 КБ
Голосов пока нет